la validation en avant · le résultat le plus important du banc
Choisir un réglage sur une période puis le mesurer sur cette même période ne mesure rien : on retrouve ce qu'on a choisi. Cette page mesure l'écart entre les deux lectures. Il vaut … par bloc de cent jours, et c'est le chiffre qui a invalidé tout ce que ce banc publiait avant lui.
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A chaque bloc de test, on retient le réglage qui a le mieux rendu sur les trois blocs précédents — rien dans ce choix ne regarde le bloc à venir — puis on relève ce qu'il donne sur ce bloc jamais vu. On recommence en avançant d'un bloc. Ce que la moyenne de ces relevés donne est la seule estimation honnête.
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Voici les six choix successifs. La colonne « appris » est ce que le réglage retenu rendait sur les trois blocs qui ont servi à le choisir ; « testé », ce qu'il a rendu sur le bloc suivant.
| bloc | réglage retenu | appris | testé | ne rien faire |
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Une ligne par réglage, une case par bloc de cent jours. C'est la figure qui rend la dispersion, et qu'aucun tableau de moyennes ne montre : une ligne uniformément verte n'a pas la même valeur qu'une ligne qui alterne le vert vif et le rouge sombre, même a moyenne égale.
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Rang moyen de chaque valeur de chaque paramètre, sur tous les blocs. Une barre longue veut dire « se classe souvent bien ». Quand toutes les barres d'un paramètre font la même longueur, ce paramètre ne décide de rien.
Deux réglages seulement se détachent : ne pas faire l'échelle courte et ne pas viser un objectif minuscule. Le nombre de barreaux, la progression des mises et le point de départ n'ont aucun effet mesurable — alors que des semaines de balayage avaient été passées à les régler.
Question posée en cours de route : le robot devrait-il regarder les N derniers jours pour en déduire la profondeur de son échelle ? Trois corrélations y répondent.
Le réglage idéal suit bien la profondeur des chutes — mais celles du bloc qu'on est en train de vivre, et rien dans le bloc précédent ne les annonce. Une fenêtre glissante se réglerait donc sur une information qui ne se prolonge pas : du bruit avec un retard. Le champ de vision nul du moteur — référence au prix du moment, profondeur fixe — n'est pas un défaut à corriger.
Les neuf blocs viennent du même marché et de la même décennie. Aucun découpage ne fabrique un régime qui n'a pas eu lieu. Une validation en avant élimine le surajustement à une période ; elle ne promet rien sur un futur qui ne ressemblerait a aucun bloc passe.
Neuf points, c'est peu. Les corrélations ci-dessus se lisent comme des ordres de grandeur, pas comme des mesures fines. Et le paper trading en direct reste le seul juge dont les données n'existaient pas au moment du choix.